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4.1.5 Testprämissen für das Turtle Soup Handelssystem

Analog zu den drei bisher formulierten Testprämissen orientieren sich ebenso jene des Turtle Soup Handelssystems an den Ausführungen aus Gliederungspunkt 2.4.4. Zum Zweck der Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit des Handelssystems müssen die gegebenen historischen Kursdaten in der Form aufbereitet werden, dass diese in Teilintervalle zu je 20 Perioden fortlaufend durchnummeriert werden. Für jedes Teilintervall sind separat das lokale Kursmaximum sowie das lokale Kursminimum zu bestimmen. Eine Long-Position wird unter der notwendigen Bedingung eingegangen, dass im Vergleich der Minima zweier Teilintervalle t und t -1 das jüngere der beiden einen betragsmäßig niedrigeren Extremwert ausgebildet hat und definitionsgemäß der Schlusskurs des sich zum Maximum t anschließenden Candlesticks darüber liegt. Analog wird eine Short-Position eröffnet, wenn das lokale Maximum des Teilintervalls t über jenem des Teilintervalls t – 1 liegt und der sich anschließende Candlestick unterhalb des Minimums schließt195. Als hinreichende Bedingung sei genannt, dass die Extrempunkte nur dann verglichen werden dürfen, wenn mindestens vier Perioden dazwischen liegen. Aus logischen Erwägungen heraus kann demzufolge frühestens ab dem 2. Teilintervall eine Position eröffnet werden. Ferner richtet sich die Signalgabe unter Berücksichtigung der temporalen Geschehnisse im Basiskurs, was bedeutet, dass durchaus mehrere in die gleiche Richtung laufende Signale hintereinander auftreten können. Es gilt stets der jeweils letzte lokale Extrempunkt als Ausgangspunkt des Vergleichs. Ferner ist zu definieren, dass pro Intervall lediglich eine Signalgabe zulässig ist. Gesetzt den Fall, dass die Eröffnung einer Position aus einem vorhergehenden Teilintervall herrührt, weil sich der Extremwert in der Periode 20 ereignete und erst in der Periode 1 des darauf folgenden Teilintervalls der Entry geschieht, darf in diesem ein zweiter – der eigentliche – Kontrakt platziert werden. In Teilintervallen, in denen das lokale Maximum unterhalb beziehungsweise das lokale Minimum oberhalb desjenigen des vorhergehenden Teilintervalls liegt, werden keine Handelssignale gegeben. Analog zu den drei bisher beschriebenen Handelssystemen werden offene Positionen automatisch glatt gestellt, wenn die Marke des StopLoss in Höhe von 30 Pips in entgegen gesetzter Handelsrichtung oder der Take Profit, hier ebenfalls in Höhe von 30 Pips, touchiert wird. Unter Berücksichtigung dieser beiden möglichen Merkmalsausprägungen und der Transaktionskosten lässt sich für den Binomialtest die Erfolgswahrscheinlichkeit po folgendermaßen berechnen:

Formel 17: Herleitung Erfolgswahrscheinlichkeit p0 Turtle Soup

 
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