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4.1.4 Testprämissen für das Daily Stochastic Oscillator System

Die nachfolgenden Testprämissen fußen detailgetreu auf den grundlegenden Ausführungen aus dem Gliederungspunkt 2.4.3. Das Daily Stochastic Oscillator System agiert, ebenso wie Cowabunga, auf zwei verschiedenen temporalen Ebenen simultan. Für die folgende Untersuchung werden Basischart und Trigger-Chart über die vier bekannten Test-Intervalle in diesen Einstellungen verwendet:

Definition der Testmethodik 87

Test-Intervall

Basischart

Trigger-Chart

1-Tag-Candlesticks

1-Tag-Candlesticks

4-Stunden-Candlesticks

4-Stunden-Candlesticks

4-Stunden-Candlesticks

1-Stunde-Candlesticks

1-Stunde-Candlesticks

1-Stunde-Candlesticks

30-Minuten-Candlesticks

15-Minuten-Candlesticks

15-Minuten-Candlesticks

5-Minuten-Candlesticks

Tabelle 2: Chart-Testkonfigurationen Daily Stochastic Oscillator System

Zum Zweck der Signalgabe findet im Basischart ein Stochastik Oszillator mit der Kalibrierung

Ø [Fast] Stochastic Oscillator: 7 Berechnungsperioden [%K], 5 Berechnungsperioden [%D], Glättung Faktor 5

Verwendung. Im Trigger-Chart liegen am Basiskurs zwei Einfache Gleitende Durchschnitte mit diesen Spezifikationen an:

Ø 1. Simple Moving Average [SMA]: 12 Berechnungsperioden

Ø 2. Simple Moving Average [SMA]: 24 Berechnungsperioden [1].

Ein Long-Entry in den Markt erfolgt unter der notwendigen Bedingung, dass im Stochastik Oszillator des Basischarts innerhalb der überverkauften Extremzone unterhalb 20 % eine Kreuzung der schnelleren %K-Linie mit der weniger sensitiven

%D-Linie von unten nach oben erfolgt. Als hinreichende Bedingung ist anzusehen, dass im Trigger Chart an gleicher Stelle der schnellere Einfache Gleitende Durchschnitt unterhalb des langsameren verläuft. Ein Short-Entry ist das Resultat diametraler Gegebenheiten, was konkret bedeutet, dass in der überkauften Extremzone oberhalb 80 % die langsamere %D-Linie von der sensitiveren %K-Linie von oben nach unten geschnitten wird. Ferner muss im Trigger-Chart der schnellere Simple Moving Average [SMA] oberhalb des langsameren firmieren. Der Kontrakt wird automatisch geschlossen, sobald die Stop-Loss-Marke von 30 Pips erreicht ist, was im Gegensatz zur gängigen Praxis mit 20 Pips in volatilen Märkten sinnvoll erscheint, oder es wird die Take-Profit-Grenze von 30 Pips berührt. Auf die Vereinbarung der Glattstellung bei Kreuzung der Simple Moving Averages [SMA] wird aus Gründen der Einfachheit verzichtet. Unter diesen Voraussetzungen berechnet sich für den Binomialtest die Erfolgswahrscheinlichkeit po folgendermaßen:

Formel 16: Herleitung Erfolgswahrscheinlichkeit p0 Daily Stochastic Oscillator System

  • [1] Vgl. Daily Stochastic Oscillator System, ULR: forexfactory.com/showthread.ph p?t=69151, Stand: 05.11.2010.
 
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