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4.1.3 Testprämissen für das Daily20Pips [D20P] Handelssystem

Das Handelssystem Daily20Pips [D20P] wird exakt gemäß den Erläuterungen aus Gliederungspunkt 2.4.2. getestet. Das bedeutet, dass zunächst aus den gegebenen Hoch-, Tief- und Schlusskursen der Pivot Punkt errechnet wird, in Drittelung nach bereits dargelegter Formel. Die Ermittlung dieses bedeutenden Punktes geschieht auf Grundlage der jeweiligen Candlesticks in allen vier Test-Intervallen [15Minuten, 1-Stunde, 4-Stunden und Tages-Candlesticks]. Die eigentliche Signalgabe erfolgt wie beschrieben in der Gestalt, dass ein Long-Entry initiiert wird, sobald der Candlestick der Periode t das Niveau des Pivot Punktes der Periode t -1 um 21 Pips übertrifft. Entsprechend wird ein Short-Entry getriggert, sobald der Candlestick der Periode t das Niveau des Pivot Punktes der vorhergehenden Periode t -1 um 21 Pips unterbietet. Der Kontrakt wird automatisch glatt gestellt, sobald entweder die Stop-Loss-Marke in Höhe von 30 Pips in entgegengesetzter Handelsrichtung gekreuzt wird, oder eine der beiden spezifischen Take-Profit-Grenzen erreicht werden. Allein für das Intervall von 15-Minuten Candlesticks liegt diese bei 20 Pips, für die drei übrigen Intervalle wird sie bei 30 Pips festgelegt[1]. Der Hintergrund dieser Maßnahme ist darin zu sehen, dass insbesondere bei den Daytrading-Handelsintervallen [1-Minute, 5-Minuten und 15-Minuten] eher selten Candlesticks von über 30 Pips auftreten[2], weil in so kurzer Zeit ein dafür notwendiges Handelsvolumen am Markt in der Regel nicht gegeben ist und man deswegen die realisierten Buchgewinne schneller sichert. Unter Berücksichtigung dieser Sachverhalte, müssen die für den Signifikanztest obligatorischen Erfolgswahrscheinlichkeiten po unter Beachtung der jeweiligen Take-Profit-Grenzen wie folgt berechnet werden:

Formel 15: Herleitung Erfolgswahrscheinlichkeiten p01 p02 Daily20Pips [D20P]

Wie den Berechnungen entnommen werden kann, liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit für das Test-Intervall 15-Minuten um rund 0,11 höher gegenüber den drei anderen Intervallen, weil – konträr zum Handelssystem Cowabunga – die TakeProfit-Marke eher erreicht wird als die Stop-Loss-Grenze.

  • [1] Vgl. eBook “Daily20pip Trading System Manual”, Seite 4, URL: forex-tradingpower.com/support-files/daily20pip.pdf, Stand: 05.11.2010
  • [2] In Anlehnung an Barnes, Robert M.: Das Buch zum Day-Trading, Rosenheim, 1999, Seite 129
 
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