Desktop-Version

Start arrow Marketing arrow Markttechnische Handelssysteme für ausgewählte Wechselkurse

< Zurück   INHALT   Weiter >

4.1.2 Testprämissen für das Cowabunga Handelssystem

In Verbindung mit den Erläuterungen aus Gliederungspunkt 2.4.1. wird das Handelssystem Cowabunga getestet unter Verwendung zweier separater Einstellungen, nämlich eines Basischarts und eines Trigger-Charts. Für diese Untersuchung soll in der Form von der originären temporalen Konfiguration der Trigger-Charts abgewichen werden, sodass folgende Einstellungen Verwendung finden.

Test-Intervall

Basischart

Trigger-Chart

1-Tag-Candlesticks

1-Tag-Candlesticks

1-Stunde-Candlesticks

4-Stunden-Candlesticks

4-Stunden-Candlesticks

30-Minuten-Candlesticks

1-Stunde-Candlesticks

1-Stunde-Candlesticks

15-Minuten-Candlesticks

15-Minuten-Candlesticks

15-Minuten-Candlesticks

1-Minute-Candlesticks

Tabelle 1: Chart-Testkonfigurationen Cowabunga

Obgleich sich durch diese Definition die Exaktheit der Signalgabe formal verschlechtert, ist sie auf Grund der verfügbaren Datenlage in Kauf zu nehmen. Davon aber einmal abgesehen, kann diese qualitative Einbuße aus praktischer Sicht vernachlässigt werden, weil die notwendigen Bedingungen zum Auslösen eines Signals bei den Basischarts liegen. Auf beiden Chartebenen kommen folgende Technische Indikatoren in bereits beschriebener Kalibrierung zur Anwendung:

Ø 1. Simple Moving Average [SMA]: 5 Berechnungsperioden

Ø 2. Simple Moving Average [SMA]: 10 Berechnungsperioden

Ø Relative Strength Index [RSI]: 9 Berechnungsperioden

Ø [Fast] Stochastic Oscillator: 10 Berechnungsperioden [%K], 3 Berechnungsperioden [%D], Glättung Faktor 3

Ø Moving Average Convergence Divergence [MACD]: 26 & 12 Berechnungsperioden Trigger-Linien, 9 Berechnungsperioden Basislinie Exponential Moving Averages [EMA] – als Technischer Indikator ausschließlich dem Trigger-Chart vorbehalten.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und mit Blick auf die Bedeutung des Basischarts wird nur dieser in den Anlagen als Screenshot über alle vier Testintervalle dokumentiert.

Die Signalgabe geschieht unter Beachtung der notwendigen und hinreichenden Bedingungen, das heißt, es erfolgt ein Long-Entry, wenn im Basischart der schnellere Einfache Gleitende Durchschnitt den langsameren von unten nach oben hin schneidet, ferner der Relative Strength Index [RSI] oberhalb der 50%-Marke seines Kanals verläuft und der Stochastic Oszillator eine Aufwärtsbewegung vollführt, ohne sich bereits im Extrembereich oberhalb der 80%-Grenze zu befinden. Additional zu genannten Bedingungen muss ebenso der Moving Average Convergence Divergence [MACD] im Trigger-Chart einen Aufwärtstrend erkennen lassen. Die Signalgabe für eine Short-Entry erfolgt analog. Der Trade wird automatisch beendet, sobald entweder die Stop-Loss-Marke von 30 Pips in entgegengesetzter Richtung zum eigentlichen Handel touchiert wird, oder die spezifische Take-ProfitGrenze in Höhe von 50 Pips erreicht ist[1]. Weil das Handelssystem in dieser Konstellation pro Trade als mathematische Merkmale genau zwei Ausprägungen bei diskreter Wahrscheinlichkeitsverteilung hervorbringen kann, errechnet sich für den Signifikanztest die Erfolgswahrscheinlichkeit p0 unter Beachtung der Transaktionskosten und einer erwarteten Rendite in Höhe von null [Erwartungswert E(X) = c = 0], was dem Fall der Brutto-Kapitalerhaltung entspräche, wie folgt:

Formel 14: Herleitung Erfolgswahrscheinlichkeit p0 Cowabunga

Die für den Binomialtest obligatorische Erfolgswahrscheinlichkeit po beträgt demnach 40 %, was konkret bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Erfolgssignal bei diesem Wert liegt. Dies ist auch logisch, ist doch die betragsmäßige Strecke zum Stop-Loss kleiner als zur Take-Profit-Marke.

  • [1] Vgl. eBook “COWABUNGA EXPERT ADVISOR USER MANUAL”, Seite 5, URL: thetrade machine.com/blog/2009/10/29/cowabunga-expert-advisor/, Stand: 01.11.2010.
 
Fehler gefunden? Bitte markieren Sie das Wort und drücken Sie die Umschalttaste + Eingabetaste  
< Zurück   INHALT   Weiter >

Related topics