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2.4.2 Das Daily20Pips [D20P] Handelssystem

Das nun folgende Handelssystem soll die bereits beschriebene Kategorie der Kursausbruchssysteme als Bestandteil trendfolgender Ansätze repräsentieren. Es firmiert unter dem Namen Daily20Pips und kann sinngemäß mit Täglich-20-ZählerSystem übersetzt werden. In diesem Zusammenhang soll der Vollständigkeit halber erläutert werden, was unter dem Begriff 'PIP' zu verstehen ist. Das Akronym bezeichnet die kleinstmögliche Preisstufe bei Währungen und ist eine Abkürzung für Percentage in Points[1]. Insofern stellt das PIP in Bezug auf Devisen eine Sonderform des so genannten TICKs dar, welches allgemein die kleinstmögliche Einheit darstellt, um welche sich ein Wertpapierkurs an Kassa- und Terminbörsen ändern kann[2]. Die nachfolgende Abbildung zeigt zu Demonstrationszwecken einen Ausschnitt aus einer realen Handelsoberfläche, in welcher sich aus dem so genannten Quotes Board die aktuellen Kurse von Devisen ablesen lassen. Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung sind die PIPs deshalb in aller Regel durch Großschreibung deutlich hervorgehoben.

1. Allgemeines: Das Daily20Pips Handelssystem ist ein klassisches BreakoutSystem und gleichzeitig das bekannteste aus einer Familie von Systemen – zum Beispiel Daily30Pips, Daily35Pips, et cetera –, die konzeptionell nach identischem Schema agieren. Wegen seiner besonders einfachen Konstruktion erfreut es sich besonderer Beliebtheit und wird seit Dezember 2006 von einer Community als eines der wenigen Systeme einem Langzeittest unterzogen[3]. Ursprünglich wurde es insbesondere im Handel des Wechselkurses Britisches Pfund/US-Dollar [GPB/USD] eingesetzt[4], allerdings ist das System auf Grund seiner simplen Funktionsweise universell anwendbar.

Abbildung 12: Quotes Board mit diversen Wechselkursen [eigene Darstellung, erstellt mit Free Trading Software Meta Trader 4]

2. Bestandteile: Das System als solches kommt in seiner originären Form komplett ohne den Einsatz Technischer Indikatoren aus, wenngleich es auch Abwandlungen gibt, auf welche aber nicht weiter eingegangen werden soll. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass das System nicht auf Basis von Schlusskursen agiert, sondern sämtliche Aktionen beziehen sich auf den so genannten Pivot Punkt eines Tages/einer Periode. Der Pivot Punkt gibt einen Durchschnitt bestehend aus Tageshoch, Tagestief und Schlusskurs wieder, wodurch nicht nur das endgültige Ergebnis am Ende eines Handelstages, sondern auch die Bandbreite der Bewegung innerhalb des Tages berücksichtigt werden122. Dies lässt gegebenenfalls erweiterte Rückschlüsse auf dominierende Basiskursrichtungen zu, als es ein einzelner Schlusskurs vermag. Der Vollständigkeit halber sei die mathematische Bildungsvorschrift des Pivot Punktes nachfolgend angegeben.

Formel 3: Pivot Punkt

3. Signalgabe: Auf der Grundlage des errechneten Pivot Punktes setzt die Signalgabe für eine Order an. Dies wird in der einfachsten und zugleich am weitesten verbreiteten Variante des Systems in der Form bewerkstelligt, dass ausgehend vom Niveau des Pivot Punkts der Periode t für die nachfolgende Periode t + 1 eine Spanne [= Range] von 20 Pips – zuzüglich einem „Sicherheits-Pip“ – in beide möglichen Richtungen vorgegeben wird, bei dessen Touchieren eine gleichlautende Order initiiert wird123. Die nachfolgende Abbildung gibt das Schema der Einstiegspunkte wieder[5].

Abbildung 13: Schema der Einstiegssignalgabe für D20P [eigene Darstellung]

Aus oben stehender Darstellung ist im Übrigen auch ersichtlich, woraus sich der Name des Systems ableitet, nämlich aus den beiden Aspekten, dass CD für jeden neuen Tag / jede Periode die Berechnung des Pivot Punktes durchgeführt wird und � eine Order platziert wird, wenn in der darauf folgenden Periode eine Range von 20 [+ 1] Pips erreicht wird. Im Umkehrschluss wird keine Order ausgegeben, wenn die Bewegungsspanne der Folgeperiode innerhalb dieser Parameter schwankt. Es sei der Vollständigkeit halber vermerkt, dass es Varianten des Systems gibt, die mit weiteren zu erreichenden Ebenen als zusätzliche Filter- und Kontrakterweiterungen modelliert sind – Stichwort „A und B Punkte“ –, diese sollen aber für diese Untersuchung keine Rolle spielen, weil allein das grundsätzliche Konzept des Systems im Fokus steht.

4. Stop-Loss-Strategie: Ebenso wie es schon als abschließende Bemerkung zum Cowabunga System erwähnt wurde, stellt der Stop Loss auch beim Daily20Pips [D20P] Handelssystem für jeden Trader eine individuelle Marke dar, bis zu welcher er bereit ist, Verluste aus laufendem Handel in die Gegenrichtung in Kauf zu nehmen. Dies ist abhängig von der persönlichen Risikobereitschaft, von Erfordernissen der aktuellen Marktlage oder schlicht vom finanziellen Puffer der Margin, et cetera. Von derlei Erwägungen aber einmal abgesehen, gibt die originäre Konzeption des Systems einen Stop Loss in Höhe von 30 Pips vor[6]. Im Hinblick auf die sich konstruktionsbedingt nach jedem Candlestick veränderbare Handelsrichtung ist zudem ein so genannter Take Profit von 30 Pips vorgesehen, wenngleich in der Einstellung von 15 Minuten pro Candlestick ein Take Profit von 20 Pips gilt[7].

Auch wenn es auf den ersten Blick unlogisch erscheinen sollte, Gewinne und nicht wie üblich Verluste begrenzen zu wollen, so liegt der Sinn hinter dieser zweiten Grenzmarke darin, dass der Trader nicht mit mehreren kurzzeitigen Kontrakten im Marktgeschehen involviert ist, wenn dieses nach jeder Periode / jedem Candlestick die Richtung wechseln kann. Demzufolge wird aus Sicherheitsgründen sein Engagement für die laufende Periode nach dieser Spanne glatt gestellt. Abschließend soll betont werden, dass es sich bei beiden Marken lediglich um standardisierte Parameter handelt, welche sich aus der Praxis heraus entwickelten. Sie stellen keine obligatorische Bedingung für die Verwendung des Systems dar.

  • [1] Vgl. Börsenlexikon online „PIP“, URL: boersenlexikon.faz.net/pip.htm, Stand: 05.11.2010.
  • [2] Vgl. Börsenlexikon online „TICK“, URL: boerse-frankfurt.de/DE/index.aspx? pageID=112&EntryID=12485, Stand: 05.11.2010.
  • [3] Vgl. forums.babypips.com/free-forex-trading-systems/890-project-daily20pip-gbpusd.html, Stand: 05.11.2010.
  • [4] Vgl. eBook “Daily20pip Trading System Manual”, Seite 1, URL: forex-tradingpower.com/support-files/daily20pip.pdf, Stand: 05.11.2010.
  • [5] Abbildung unter starker Variierung angelehnt an daily20pip.com/signal/, Stand: 05.11.2010.
  • [6] Vgl. eBook “Daily20pip Trading System Manual”, Seite 4, URL: forex-tradingpower.com/support-files/daily20pip.pdf, Stand: 05.11.2010.
  • [7] Vgl. Daily 20 Pip Forex System, URL: forexforum.net/trade-day/3909-daily 20pip-forex-system.html, Stand: 05.11.2010
 
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